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首页 基金从业资格考试 题库 正文
  • 单选题 某基金的贝塔值为2，收益率为10%，市场组合的收益率为15%，无风险利率6%，其詹森α为（ ）。
  • A 、-14%
  • B 、5%
  • C 、-16%
  • D 、12%

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参考答案

【正确答案：A】

本题考查的是詹森指数的计算，其公式为
将数据代入公式，该基金的詹森α=（10%-6%）-2（15%-6%）=-14%

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