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首页 证券投资顾问考试 题库 正文
  • 多选题 对回归模型存在异方差问题的主要处理方法有()。
  • A 、加权最小二乘法
  • B 、差分法
  • C 、改变模型的数学形式
  • D 、移动平均法

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参考答案

【正确答案:A,C】

选项AC符合题意:对回归模型存在异方差问题的主要处理方法有:

(1)加权最小二乘法,对原模型加权,使之变成一个新的不存在异方差性的模型,然后采用普通最小二乘法估计其参数;
(2)改变模型的数学形式,改变模型的数学表达形式可以有效改善异方差问题,比如将线性模型改为对数线性模型,异方差的情况将有所改善。
B、D两项为自相关问题的处理方法。

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