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  • 单选题 在资本市场理论的前提假设都被满足的情况下，以下表述错误的是（）。
  • A 、市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比
  • B 、单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的贝塔系数成比例
  • C 、市场组合处于有效前沿
  • D 、所有投资者将选择持有包括所有证券资产在内的市场组合M

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参考答案

【正确答案：A】

选项A表述错误，在假设前提下，市场均衡状态可以总结如下：

（1）所有投资者将选择持有包括所有证券资产在内的市场组合M。市场投资组合包含市场上所有的风险资产，并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致。
（2）市场组合处于有效前沿。
（3）市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成正比。
（4）单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例。

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