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  • 多选题 某5年期债券麦考利久期为3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升到9% ,则按照久期公式计算,该债券的理论价格()。Ⅰ.下降 2.78%Ⅱ上升 2.78%Ⅲ.下降2.92元Ⅳ.上升2.92元
  • A 、Ⅰ、Ⅲ
  • B 、Ⅰ、Ⅳ
  • C 、Ⅱ、Ⅳ 
  • D 、Ⅱ、Ⅲ

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参考答案

【正确答案:A】

选项A正确:久期公式△P=-P×D×△y÷(1+y),D=3,P=105,△y=9%-8%=0.01,y=8%。计算得出△P=-2.92,因此,该债券价格下降2.92元,下降比例为△P÷P=2.78%。

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