参考答案

【正确答案：D】

该产品中含有两个期权，一个是看涨期权空头，它的行权价是指数期初值1500，期限是1年，每个产品中所含的份额是“100/指数期初值”份；另一个期权是看涨期权多头，它的行权价是指数期初值的两倍3000，期限也是1年，每个产品中所含的份额也是“100/指数期初值”份。这两个期权都是普通的欧式期权，每个产品所占的期权份额的理论价格分别为8.68元和0.01元，所以产品中期权组合的价值是8.67元。