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  • 单选题 目前A股票市价为50元，期权市场上以1股该股票为标的资产的、到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为50元，半年无风险报酬率为2%。若看涨期权的价格为3元，则根据看涨期权－看跌期权平价定理可知看跌期权的价格为（　）元。
  • A 、1.08
  • B 、2.02
  • C 、2.50
  • D 、3

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参考答案

【正确答案：B】

看跌期权价格＝看涨期权价格－标的资产价格＋执行价格现值＝3－50＋50/（1＋2%）＝2.02（元） 

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