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客观案例题某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（）。
A 、80 点
B 、100 点
C 、180 点
D 、280 点

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参考答案

【正确答案：D】

购买期权共支出：180+100=280点；该投机者持有的都是期权多头，当对自己不利时，可以选择不行权，因此其亏损不会超过购买期权的支出，最大亏损就是280点。选项D正确。

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