- 单选题某套利者进行大豆期货合约的卖出套利,建仓时价差为40美分/蒲式耳,平仓时价差为30美分/蒲式耳,则该交易()(不计交易费用)。
- A 、每蒲式耳亏损了10美分
- B 、每蒲式耳盈利了10美分
- C 、每蒲式耳亏损了70美分
- D 、每蒲式耳盈利了70美分
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参考答案
【正确答案:B】
计算价差应用建仓时,用价格较高的一“腿”减去价格较低的一“腿”。平仓时,沿用建仓时的公式。 卖出套利时,是卖出价格高的一“腿”同时卖出价格较低的一“腿”,当价差缩小时可以盈利。建仓时的价差小于平仓时的价差,价差缩小,因此该交易实现盈利40-30=10美分/蒲式耳。
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