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单选题 2019年11月20日，某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券，他担心市场利率在未来6个月内将剧烈波动，因此他希望卖空长国货合约，该合约目前市价为94.1875美元，该合约规模为10万美元面值的长期国债，因此每份合约价值94187.50美元。假设需保值的债券平均久期为8年，长期国债期货合约的平均久期为10.3年。则为进行套期保值，他应卖空的期货合约数为（）份。
A 、150
B 、165
C 、135
D 、120

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参考答案

【正确答案：B】

本题考查金融期货的套期保值。N=SDs/FDf=20000000/94187.5×8/10.3=165（份）。公式中，S和Ds分别表示需进行套期保值资产的价格和久期，F表示利率Df表示期货合约标的债券的久期。

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