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  • 单选题 某商业银行的一笔债务的违约风险暴露为2500万元,假定其回收金额为2000万元,回收成本为800万元,若采取回收现金流法,则这笔债项的违约损失率为()。
  • A 、20%
  • B 、52%
  • C 、48%
  • D 、80%

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参考答案

【正确答案:B】

根据违约历史清收情况,预测违约贷款在清收过程中的现金流,并计算出LGD,即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。
已知违约风险暴露为2500万元,回收金额为2000万元,回收成本为800万元,则LGD=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露=1-(2000-800)/2500=52%。

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