- 单选题詹森α是由詹森在( )模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。
- A 、SML
- B 、APT
- C 、WACC
- D 、CAPM
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参考答案
【正确答案:D】
詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。它衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础,研究如果投资者都按照分散化的理念去投资,最终证券市场达到均衡时,价格和收益率如何决定的问题。这种方法是描述性的,它用一般均衡模型刻画所有投资者的集体行为,揭示在均衡状态下,证券收益率与风险之间关系的经济本质。
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