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首页证券投资顾问考试题库正文

选择题下列关于资本资产定价模型(CAPM)的说法不正确的是（）。
A 、CAPM和SML首次将“高收益伴随着高风险”直观认识，用简单的关系式表达出来
B 、在运用这一模型时，应该更注重它所给出的具体的数字，而不是它所揭示的规律
C 、在实际运用中存在明显的局限
D 、是建立在一系列假设之上的

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参考答案

【正确答案：B】

选项B符合题意：CAPM和SML首次将“高收益伴随着高风险”直观认识，用简单的关系式表达出来。CAPM在实际运用中存在着一些明显的局限，主要表现在:

（1）某些资产或企业的口值难以估计，特别是对一些缺乏历史数据的新兴行业;
（2）由于经济环境的不确定性和不断变化，使得依据历史数据估算的β值对未来的指导作用必然要打折扣;
（3）CAPM是建立在一系列假设之上的，其中一些假设与实际情况有较大的偏差，使得CAPM的有效性受到质疑。这些假设包括：市场是均衡的并不存在摩擦;市场参与者都是理性的;不存在交易费用;税收不影响资产的选择和交易等。由于以上局限，在运用这一模型时，应该更注重它所揭示的规律，而不是它所给出的具体的数字。

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