- 多选题关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）。
- A 、买入国债期货将提高资产组合的久期
- B 、卖出国债期货将提高资产组合的久期
- C 、卖出国债期货将降低资产组合的久期
- D 、买入国债期货将降低资产组合的久期
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参考答案【正确答案：A,C】
买入国债期货将会提高资产组合久期的加权平均数，进而导致资产组合久期提高，卖出则相反。选项AC正确。
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- C 、（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/期货头寸对等的资产组合价值
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- B 、卖出国债期货将提高资产组合的久期
- C 、卖出国债期货将降低资产组合的久期
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- A 、买入国债期货将提高资产组合的久期
- B 、卖出国债期货将提高资产组合的久期
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- A 、买入国债期货将提高资产组合的久期
- B 、卖出国债期货将提高资产组合的久期
- C 、卖出国债期货将降低资产组合的久期
- D 、买入国债期货将降低资产组合的久期
热门试题换一换
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