- 客观案例题
题干:王先生打算投资一风险资产组合,年末来自该资产组合的现金流可能为70000元或200000元,概率相等,均为0.5;可供选择的无风险国库券投资年利率为6%。根据以上材料回答以下题目。
题目:假定王先生可以以上题中的价格购买该资产组合,该投资的期望收益率为( )。 - A 、12%
- B 、13%
- C 、14%
- D 、15%
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参考答案
【正确答案:C】
(1)已知该资产组合的现金流可能为70000元或200000元,概率均为0.5,则预期现金流为0.5×70000+0.5×200000=135000(元);
(2)风险溢价为8%,无风险利率为6%,则要求的收益率为:8%+6%=14%;
(3)资产组合的现值为:135000÷1.14=118421(元);
(4)预期的收益率E (r)计算如下:118421×[1+e(r)]=135000 (元),则:E(r)=14%。
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