- 单选题某公司的3年期和10年期CDS的信用利差分别为30BP和50BP。投资者认为一年后信用曲线会变陡峭,因此卖出了名义金额为1000万元的3年期CDS,同时买入1000万元的10年期CDS,并持有一年,持有期间两个CDS均发生了一次费用划转。一年后,9年期的CDS从50BP变成60BP,息期为1.5。而2年期的CDS价差不变。那么,投资者的累计损益为()。
- A 、亏损0.5万元
- B 、盈利0.5万元
- C 、亏损1.5万元
- D 、盈利1.5万元
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参考答案
【正确答案:A】
期初,投资者卖出3年期CDS,收入1000万×0.0030=3万元,买入10年期CDS,支出1000万×0.0050=5万元,净支出2万元。期末,投资者从9年期CDS 获利=1000万×(0.0060-0.0050)×1.5=1.5 万元。比较期初支出和期末收入,净亏损0.5万元。
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