- 客观案例题
题干:投资者构造牛市看涨价差组合,即买入一份以A股票为标的资产,行权价格为30元/股的看涨期权,期权价格8元/股,同时卖出一份相同标的、相同期限、行权价格为40元/股的看涨期权,期权价格为0.5元/股,标的A股票当前价格为35元/股,期权的合约规模为100股/份,据此回答以下问题。
题目:使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。
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- 1 【客观案例题】 使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是( )。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权,买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期
- 2 【客观案例题】 使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是( )。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权,买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期
- 3 【单选题】使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权,买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权
- 4 【客观案例题】使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。
- 5 【客观案例题】使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权,买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权
- 6 【客观案例题】使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权,买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权
- 7 【客观案例题】使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权,买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权
- 8 【客观案例题】使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权,买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权
- 9 【客观案例题】使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权,买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权
- 10 【客观案例题】使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权,买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权
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