使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR)，实施的第一步是（）_期货从业资格考试题库

单选题使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR)，实施的第一步是（）。
A 、进行抽样检验
B 、假设风险因子分布
C 、对风险因子波动率进行优化
D 、筛选足够多的样本

扫码下载亿题库

精准题库快速提分

参考答案

【正确答案：B】

蒙特卡罗模拟法实施：首先要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步，利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。第三步，计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。第四步，根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。选项B正确。

您可能感兴趣的试题

- 1 【单选题】使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR)，实施的第一步为（）。
- A 、筛选出足够多的样本
- B 、假设风险因子的分布
- C 、进行抽样检验
- D 、计算风险因子的波动
答案解析
- 2 【单选题】使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR)，实施的第一步是（）。
- A 、进行抽样检验
- B 、假设风险因子分布
- C 、对风险因子波动率进行优化
- D 、筛选足够多的样本
答案解析
- 3 【单选题】使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR)，实施的第一步是（）。
- A 、进行抽样检验
- B 、假设风险因子分布
- C 、对风险因子波动率进行优化
- D 、筛选足够多的样本
答案解析
- 4 【单选题】使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR)，实施的第一步是（）。
- A 、进行抽样检验
- B 、假设风险因子分布
- C 、对风险因子波动率进行优化
- D 、筛选足够多的样本
答案解析
- 5 【单选题】使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR)，实施的第一步是（）。
- A 、进行抽样检验
- B 、假设风险因子分布
- C 、对风险因子波动率进行优化
- D 、筛选足够多的样本
答案解析
- 6 【单选题】使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR)，实施的第一步是（）。
- A 、进行抽样检验
- B 、假设风险因子分布
- C 、对风险因子波动率进行优化
- D 、筛选足够多的样本
答案解析
- 7 【单选题】使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR)，实施的第一步是（）。
- A 、进行抽样检验
- B 、假设风险因子分布
- C 、对风险因子波动率进行优化
- D 、筛选足够多的样本
答案解析
- 8 【单选题】使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR)，实施的第一步是（）。
- A 、进行抽样检验
- B 、假设风险因子分布
- C 、对风险因子波动率进行优化
- D 、筛选足够多的样本
答案解析
- 9 【单选题】使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR)，实施的第一步是（）。
- A 、进行抽样检验
- B 、假设风险因子分布
- C 、对风险因子波动率进行优化
- D 、筛选足够多的样本
答案解析
- 10 【单选题】使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR)，实施的第一步是（）。
- A 、进行抽样检验
- B 、假设风险因子分布
- C 、对风险因子波动率进行优化
- D 、筛选足够多的样本
答案解析

找回密码

绑定手机号

重置密码成功

注册成功