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【正确答案:A】
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格,看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格,当内涵价值计算结果小于0时为虚值期权。
选项A:内涵价值的计算结果,100-120=-20;
选项B:内涵价值的计算结果,120-100 =20;
选项C:内涵价值的计算结果,120-100=20;
选项D:内涵价值的计算结果,100-100=0;
则选项A为虚值期权。
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