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题干：某投资公司购买了1800万元市值的股票投资组合，为了规避股市系统性下跌风险，决定用当季中证500股指期货进行对冲，假设该组合相对中证500指数的beta是1.5，目前当季中证500股指期货价格为5000点/张（每点价值200元）。
题目：下列关于该投资公司股指期货套保方案的说法，正确的有( )。
A 、同一时期有四种不同到期日的中证500股指期货合约可供选择对冲
B 、股票组合的beta会一直不变
C 、当无风险利率高于中证500指数成分股红利率时，理论上中证500指数点位低于中证500股指期货点位，但实际中经常相反
D 、假设基差水平维持不变，中证500指数成分股红利率越高，越有利于用中证500股指期货进行对冲

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参考答案

【正确答案：A,C,D】

β系数的基本含义是指当指数变化1%时证券投资组合变化的百分比，投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对投资组合的beta值进行调整，以增加收益和控制风险。

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