- 客观案例题 A公司在某年3月1日发行了1000万美元的一年期债券，该债券每季度付息，利率为3M-LIBOR+25个基点（BP）。即A公司必须在6月1日、9月1日、12月1日支付利息，并在下一年的3月1日支付利息和本金。A公司预期市场利率会下降，但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险，于是与B银行签订了一份利率上限期权，上限利率为5%，按季度付息，且支付日和付息日相同。如果市场利率3M-LIBOR为4%，则A公司最终支付（）万美元。
- A 、15.625
- B 、13.125
- C 、10.625
- D 、25
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参考答案【正确答案：C】
A公司购买的是利率上限期权，当市场利率低于利率上限水平时，利率上限期权不会生效，因此B银行不需要向A公司支付。
因此公司仅需要向投资者支付的利息为：0.25×(4%+25BP)×1000=0.25×4.25%×1 000=10.625万美元。（1BP为0.01% ，3M为3个月，3/12=0.25）
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