- 客观案例题假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率是（）USD/GBP。
- A 、1.475
- B 、1.485
- C 、1.495
- D 、1.500
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
根据外汇期货定价公式可知，该外汇期货合约的远期汇率为：
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率是（）USD/GBP。
- A 、1.475
- B 、1.485
- C 、1.495
- D 、1.500
- 2 【单选题】假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率是（）USD/GBP。
- A 、1.475
- B 、1.485
- C 、1.495
- D 、1.500
- 3 【客观案例题】假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率是（）USD/GBP。
- A 、1.475
- B 、1.485
- C 、1.495
- D 、1.500
- 4 【客观案例题】假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率是（）USD/GBP。
- A 、1.475
- B 、1.485
- C 、1.495
- D 、1.500
- 5 【客观案例题】假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率是（）USD/GBP。
- A 、1.475
- B 、1.485
- C 、1.495
- D 、1.500
- 6 【单选题】假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）。
- A 、1.485
- B 、1.50
- C 、1.212
- D 、2.5
- 7 【客观案例题】假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率是（）USD/GBP。
- A 、1.475
- B 、1.485
- C 、1.495
- D 、1.500
- 8 【客观案例题】假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率是（）USD/GBP。
- A 、1.475
- B 、1.485
- C 、1.495
- D 、1.500
- 9 【客观案例题】假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率是（）USD/GBP。
- A 、1.475
- B 、1.485
- C 、1.495
- D 、1.500
- 10 【客观案例题】假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率是（）USD/GBP。
- A 、1.475
- B 、1.485
- C 、1.495
- D 、1.500
热门试题换一换
- 在一般情况下，对期货行情的分析是从（ ）角度展开的。
- 熊市套利可以获利的情况有( )。
- 相关关系表示变量之间存在一一对应的确定关系。( )
- 期货交易活动实行（ ）原则。
- A市的甲某在B市的乙期货公司开立账户，委托该公司代其进行期货买卖。2015年8月1日，甲某下单买进玉米期货50手。由于玉米价位不断下跌，同年9月15日已亏损50万元。同日乙期货公司通知甲某追加保证金，但甲某没有缴纳，于是乙期货公司强制平仓，并要求甲某承担账款，保证金无法补足的17万元损失，甲某和乙期货公司协商未果，此时，乙期货公司可以向（）起诉。
- 某公司的3年期和10年期CDS的信用利差分别为30BP和50BP。投资者认为一年后信用曲线会变陡峭，因此卖出了名义金额为1000万元的3年期CDS，同时买入1000万元的10年期CDS，并持有一年，持有期间两个CDS均发生了一次费用划转。一年后，9年期的CDS从50BP变成60BP，息期为1.5。而2年期的CDS价差不变。那么，投资者的累计损益为（）。
- 当出现下列（）情况时，投资者应进行买入套期保值。
- 以下人员或机构中不能从事期货交易的是（）。
- 经营机构及其从业人员违反《期货经营机构投资者适当性管理实施指引 （试行）》的，协会将依据自律规则规定采取（）措施。
- 某美国投资者发现中国的利率高于美元利率，于是决定购买630万元人民币以获取高息，计划投资3个月，但又担心投资期间美元兑人民币升值，已知即期汇率1美元=6.2988元人民币，每手人民币期货合约为10万美元，则该企业应在期货市场上（）美元/人民币期货合约。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
0XPvl