- 客观案例题某机构计划用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，目前这三种股票的价格分别为20元、25元、60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点，每点乘数为100元，A、B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约( )张。
- A 、44
- B 、36
- C 、40
- D 、52
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参考答案【正确答案：A】
1000万资金平均分配到ABC三只股票，则各自占比为1/3；股票组合的β=0.9×1/3+1.1×1/3+1.3×1/3=1.1
需要买进期货合约数=β×现货总价值/（期货指数点×乘数）=1.1×10000000/(2500×100)=44(张)。
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