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- A 、Ⅱ、IV
- B 、Ⅰ、Ⅳ
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- D 、Ⅱ、Ⅲ
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参考答案
【正确答案:B】
选项B符合题意:无风险利率对期权价格的影响用希腊字母RHO来体现。对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨(Ⅰ项正确);反之,利率下降,期权价格下降,这点从看涨期权的RHO值为正可以看出。反之,对看跌期权来说,利率上升,期权价格下降(Ⅳ项正确);利率下降,期权价格上升,因为看跌期权的RHO值为负。
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