- 单选题股指期货理论价格为2560点,交易成本为20点,当股指期货市场价格为(()时,存在套利机会。
- A 、2540
- B 、2560
- C 、2550
- D 、2590
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参考答案
【正确答案:D】
无套利区间是指考虑交易成本后,将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。无套利区间不存在套利机会,区间之外存在套利机会。该股指期货的无套利区间为[2560-20,2560+20] ,即[2540,2580],只有当市场价格高于或低于这个区间时才存在套利机会。选项D符合条件。
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