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  • 客观案例题
    题干:某资产管理机构发行了—款保本型股指联结票据,产品的主要条款如表所示,根据主要条款的具体内容,回答以下问题:[up/201706/55da2fa94cc14d349b0406316c5a5ee8.png]
    题目:假设金融市场中无风险利率是4.5%,若产品运营需0.8元,则用于建立期权头寸的资金有()元。
  • A 、4.5?
  • B 、14.5?
  • C 、3.5?
  • D 、94.5

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参考答案

【正确答案:C】

根据发行者要确保每份产品都有100/(1+4.5%)=95.7 (元)的资金用于建立无风险的零息债券头寸。则用于建立期权头寸的资金=100-95.7-0.8=3.5 (元)。

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