- 单选题某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。
- A 、0.68
- B 、0.8
- C 、0.2
- D 、0.25
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参考答案【正确答案：C】
特雷诺比率（
）表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为：
本题，代人数值可得特雷诺比率=（20%-3%）/0.85=0.2。
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