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- B 、6.54
- C 、6.92
- D 、7.52
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参考答案
【正确答案:C】
本题适用单步二叉树模型。其中 So=30,uSo=37.5,dSo=25,r=8%,T=1;
因此,u=37.5/30=1.25,d=25/30≈0.83;Cu=Max(0,uS0-K)=Max(0,37.5-25)=12.5,Cd=Max(0,dS0-K)=(0,25-25)=0;
;
=(1.08329-0.83)/(1.25-0.83)=0.6;
元。
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