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  • 单选题 假设某国国债期货合约的名义标准券利率是5%,但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年,那么按照经验法则,此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近()年的债券。
  • A 、25
  • B 、15
  • C 、20
  • D 、5

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参考答案

【正确答案:B】

选项B符合题意:国债期货最便宜券经验法则:可交割国债的收益率都在名义标准券利率(6%)以下,则一般是久期最短的国债为最便宜国债,可交割国债的收益率都在名义标准券利率(6%)以上,则一般是久期最长的国债为最便宜国债。5%<6%,则久期最短的国债为最便宜国债。

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