- 多选题下列关于计算VAR值的方法,历史模拟法和蒙特卡洛模拟,下列选项说法不正确的是( )。
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- E 、历史模拟法是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题,产生大量路径模拟情景等
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参考答案
【正确答案:B,E】
[解析] 混淆了历史模拟法和蒙特卡洛模拟和优缺点比较,历史模拟法优点考虑了fattail现象、没有模型风险;缺点单纯依靠历史数据进行度量,将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度、对历史数据依赖性强、在度量大的资产组合风险时,工作量繁重。蒙特卡洛模拟优点是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题,产生大量路径模拟情景等;缺点是成本高、计算量大,存在模型风险。
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- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
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- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
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