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- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案
【正确答案:D】
选项D正确:VAR值考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应,对未来损失风险进行事前预测,具有传统计量方法不具备的特性和优势。但是,VaR的局限性有无法预测尾部极端损失情况(Ⅳ项正确)、单边市场走势极端情况(Ⅱ项正确)、市场非流动性因素(Ⅲ项正确)。
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