- 单选题如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该组合的风险溢价水平为()。
- A 、50%
- B 、82%
- C 、18%
- D 、8%
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
根据CAPM模型,,其中,表示证券组合风险溢价,表示市场风险溢价,因此证券组合的风险溢价为:
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该组合的风险溢价水平为()。
- A 、50%
- B 、82%
- C 、18%
- D 、8%
- 2 【单选题】如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该组合的风险溢价水平为()。
- A 、50%
- B 、82%
- C 、18%
- D 、8%
- 3 【单选题】如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该组合的风险溢价水平为()。
- A 、50%
- B 、82%
- C 、18%
- D 、8%
- 4 【单选题】如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该组合的风险溢价水平为()。
- A 、50%
- B 、82%
- C 、18%
- D 、8%
- 5 【单选题】如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该组合的风险溢价水平为()。
- A 、50%
- B 、82%
- C 、18%
- D 、8%
- 6 【单选题】如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该组合的风险溢价水平为()。
- A 、50%
- B 、82%
- C 、18%
- D 、8%
- 7 【单选题】如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该组合的风险溢价水平为()。
- A 、50%
- B 、82%
- C 、18%
- D 、8%
- 8 【单选题】如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该组合的风险溢价水平为()。
- A 、50%
- B 、82%
- C 、18%
- D 、8%
- 9 【单选题】如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该组合的风险溢价水平为()。
- A 、50%
- B 、82%
- C 、18%
- D 、8%
- 10 【单选题】如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该组合的风险溢价水平为()。
- A 、50%
- B 、82%
- C 、18%
- D 、8%
热门试题换一换
- 自美国期货市场推出了第一张利率期货合约以后,一系列新的利率期货品种陆续推出,包括
- 期货结算机构的作用是()。
- 下列不属于数据挖掘方法的是()。
- 某投资者在5月2日以20 美元/吨的权利金买入9 月份到期的执行价格为140 美元/吨的小麦看涨期权合约,同时以10 美元/吨的权利金买入一张9 月份到期的执行价格为130 美元/吨的小麦看跌期权,9月份时,相关期货合约价格为150 美元/吨,该投资人的投资结果是()。(每张合约1 吨标的物,其他费用不计)
- 属于反转突破形态的价格曲线是( )。
- 适用于做利率期货卖出套期保值的情形有()。
- 根据DW指标数值做出的合理判断是( )。
- 买进看跌期权可达到为所持标的资产空头保险的目的,因此期权费也被称为保险费。()
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载