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  • 单选题 某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元的国债质押,其余是保证,假如该客户违约概率是1%,贷款损失回收率为60%,则该笔贷款的预期损失是(   )。
  • A 、12万元
  • B 、7.2万元
  • C 、4.8万元
  • D 、3.2万元

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参考答案

【正确答案:D】

选项D正确。预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×(1-60%)×(2000-1200)=3.2万,其中(1-60%)叫违约损失率。

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