基金从业资格
报考指南 考试报名 准考证打印 成绩查询 考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

均值-方差模型的基本假设包括哪些内容?

帮考网校 2020-09-24 18:40:03
均值-方差模型的基本假设包括:

1. 市场是理性的,投资者都是理性的。

2. 投资者的风险厌恶程度是相同的。

3. 投资者的投资决策是基于预期收益和风险的平衡考虑。

4. 投资者可以充分获得市场信息,且信息是完全的、公开的和免费的。

5. 资产的收益率服从正态分布。

6. 资产的收益率之间是相互独立的。

7. 资产的收益率的方差是稳定的,即方差不随时间而变化。

8. 投资者可以自由地进行买卖,且没有交易成本和税收。

9. 投资者可以借无风险利率为零的资金进行投资。

这些假设是均值-方差模型的基础,但实际上这些假设并不完全符合现实情况。因此,在实际应用中,需要对这些假设进行适当的修正和调整。
帮考网校

推荐视频

推荐文章