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2022年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理量化交易(过期章)5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、除利用历史数据估计交易模型的关键参数外,不会根据市场的状况主动选择交易时机和交易数量,而是按照一个既定的交易方针进行交易,这种算法交易属于()。【单选题】
A.主动型算法交易
B.被动型算法交易
C.混合型算法交易
D.综合型算法交易
正确答案:B
答案解析:被动型算法交易除利用历史数据估计交易模型的关键参数外,不会根据市场的状况主动选择交易时机和交易数量,而是按照一个既定的交易方针进行交易。
2、在交易过程中采用了先进的低延迟技术,对市场上每一瞬间的变化进行分析的处理,并择机进行交易的交易方法是()。【单选题】
A.量化交易
B.程序化交易
C.高频交易
D.算法交易
正确答案:C
答案解析:高频交易,是指在交易过程中采用了先进的低延迟技术,对市场上每一瞬间的变化进行分析的处理,并择机进行交易的一种方法。
3、在评价交易模型优劣的诸多指标中,收益风险比是指资产年度收益与最大资产回撤的比率。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:收益风险比,是指为了获取预期收益,投入的本金会冒多大的亏损风险,即所获取的潜在盈利与所承受的风险额度之间的比值。衡量量化交易模型的收益风险比公式为:收益风险比=年度收益/最大资产回撤。
4、下列不属于量化交易缺点的是()。【单选题】
A.无法预测市场的反转
B.交易规模大,交易程序繁琐
C.系统具有一定的时效性,需要定期评估修正
D.没有长期交易经验的交易者建模难度较大
正确答案:B
答案解析:量化交易的缺点:(1)无法预测市场的反转;(2)当市场处于无趋势状态时交易结果不佳;(3)没有长期交易经验的交易者建模难度较大;(4)系统具有一定的时效性,需要定期评估修正。
5、下列关于自成交行为的说法正确的是()。【单选题】
A.自成交行为是系统偶然性的撮合成交
B.自成交行为并没有任何市场参与者之间的风险转移,因此不影响交易
C.防止自成交工具的运用能够在很大程度上避免市场扰动,提高市场效率
D.自成交行为能促进市场的价格发现功能
正确答案:C
答案解析:无意的自成交行为,是具有相同利益账户发出的买卖指令得到匹配成交,但发出的买卖指令具有合法的、不同的目的,无意的自成交行为是系统偶然性的撮合成交。选项A不正确;自成交行为并没有任何市场参与者之间的风险转移,此类行为会向市场传递错误信号,导致市场的价格与流动性并不能准确反映市场的真实水平。选项BD不正确;选项C正确。
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2020-06-04
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