尊敬的用户，您好！

关于您的问题，“这里为啥不用高执行价计算呢”，这可能与金融衍生品，尤其是期权的定价和风险管理有关。在期权交易中，执行价是一个重要的因素，它决定了期权的内在价值和时间价值。以下是不使用高执行价计算的可能原因：

1. **期权定价模型**：在标准的期权定价模型（如Black-Scholes模型）中，执行价是已知变量之一。如果使用高执行价，可能会导致期权的内在价值变得非常低，甚至为零。在这种情况下，期权的价格主要由时间价值构成，而高执行价可能会使得这个时间价值降低，因此在进行理论定价时，可能不会选择高执行价。

- **解释**：执行价与标的资产当前市场价格的距离，直接影响了期权购买者行使期权的可能性。通常，执行价越接近市场价格，期权的内在价值越高。

2. **风险管理**：在风险管理实践中，可能会根据对标的资产未来价格的预期来选择执行价。如果预期价格上升，可能会选择一个较高的执行价来购买看涨期权。然而，如果执行价过高，那么购买期权的成本将会增加，同时行使期权的概率可能会降低。

- **解释**：高执行价意味着标的资产价格需要上涨更多，期权持有人才会行使权利。这增加了期权的风险，因此在进行风险管理时，可能会避免使用过高的执行价。

3. **市场需求**：市场上期权的交易双方会根据自己对市场的判断和需求来选择执行价。通常，过于偏离市场价格的执行价可能不容易找到交易对手，流动性较低。

- **解释**：低流动性的期权意味着更高的交易成本和更难平仓，因此交易者可能倾向于选择流动性较好的执行价。

以下是具体的回答：

可能不用高执行价计算的原因包括：首先，高执行价可能会导致期权的内在价值降低，影响期权的时间价值和整体价格。其次，从风险管理的角度来看，过高的执行价可能会增加投资的不确定性，降低期权的吸引力。最后，市场需求也可能是不使用高执行价的一个因素，因为流动性较差的期权可能不容易交易。

希望以上解释能够帮助您完全理解问题，并解决问题。如果还有其他疑问，请随时提问，我会耐心为您解答。祝您工作愉快！