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基点价值法公式是什么?如何计算?:基点价格值是指到期收益率变化一个基点,债券价格的变动值。是指利率每变化一个基点(0.01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子,比较债券组合和国债期货合约的基点价值,(1)基于修正久期法计算对冲债券TB利率风险所需TF合约数量。国债期货TF的修正久期=最便宜可交割国债的修正久期=5.9756。
短期利率期货的报价是如何计算的?:短期利率期货的报价是如何计算的?利率期货是交易对象的中长短期可交割金融凭证,以附有利率的有价证券为标准的一种金融期货。它实际上是交易市场上的固定到期日和标准交易额进行交易的短期投资,比较典型的是3个月欧洲美元期货和3个月欧元拆借利率期货的报价。CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为1 000 000美元,最近到期合约最小变动价位为14个基点(1个基点是指数的1%。
国债基差是如何计算的?:国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异,基差=现券价格-期货价格×转换因子。基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化,则买入现券,卖出期货,待基差如期上涨后分别平仓;现券价格的上涨(下跌)幅度会低于(高于)期货价格乘以转换因子的幅度,则卖出现券,买入期货,待基差如期下跌后分别平仓。期货价格为97.525。
国债期货理论价格是如何计算的?:国债期货理论价格是如何计算的?国债期货(Treasury futures)是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入;利息收入为可交割债券上一付息日至交割日的应计利息,该国债现货报价为99.640。1、计算国债现货持有期间资金占用成本。
美元标价法是什么?如何计算?:美元标价法是以一定单位的美元为标准来计算应兑换多少其他货币的汇率表示方法。在美元标价法下,各国均以一定单位的美元为标准来计算应该汇兑多少他国货币,则是根据各自对美元的比率套算出买卖双方货币的汇价。已知美元兑日元的标价为117.55,美元兑人民币的标价为6.1188,则可以通过美元为中介计算出日元兑人民币的标价为6.1188117.55=0.05205,货币对与最新价如下图:非美元标价法:
带你秒懂什么是期货价差套利指令?:带你秒懂什么是期货价差套利指令?套利者可使用一个套利指令来完成多个合约的买卖操作,套利指令通常不需要标明买卖各期货合约的具体价格。可分为套利的市价指令和套利的限价指令。套利市价指令,是指交易将按照市场当前可能获得的最好的价差成交的一种指令,1.价差套利市价指令的使用。套利市价指令是指交易将按照市场当前可能获得的最好的价差成交的一种指令;套利限价指令是指当价格达到指定价位时。
期货的价差缩小与卖出套利两者的关系是什么?:期货的价差缩小与卖出套利两者的关系是什么?根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同,期货价差套利可分为买入套利和卖出套利。卖出套利是指卖出期限较短债券的期货合约,同时买进期限较长债券的期货合约。如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小,套利者可通过卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利,我们称这种套利为卖出套利(Sell Spread)。
期货的价差扩大与买入套利的关系是什么?:期货的价差扩大与买入套利的关系是什么?根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同,期货价差套利可分为买入套利和卖出套利。如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,我们称这种套利为买入套利(Buy Spread)。如果价差变动方向与套利者的预期相同,某套利者以250元克卖出4月份黄金期货。
期货的价差变动与套利盈亏计算的关系是什么?:期货的价差变动与套利盈亏计算的关系是什么?在计算期货价差套利的盈亏时,可分别计算每个期货合约的盈亏,得到整个套利交易的盈亏。因为相关市场或相关合约价格变化方向大体一致,而普通期货投机赚取的是单一的期货合约价格有利变动的收益,【例题】某套利者以2326元吨的价格买入1月的螺纹钢期货,同时以2570元吨的价格卖出5月的螺纹钢期货,该套利者以2316元吨的价格将1月合约卖出平仓:
价差的计算与价差的变化是怎样的?:价差的计算与价差的变化是怎样的?期货价差,是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差。计算建仓时的价差,需用价格较高的一边减去价格较低的一边。如果实时(或平仓价)价差大于建仓时价差,则价差是扩大的;如果实时(或平仓价)小于建仓时价差,则价差是缩小的。价差大减小,【例题】某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约,价差变化如下
怎么定义期货价差?:怎么定义期货价差?期货中单个合约是没有价差的,期货价差,是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差。期货价差常常与期货价差套利一起被提及,涉及到建仓时的价差与平仓时的价差。在期货价差套利中,交易者不关注某一个期货合约的价格向哪个方向变动,而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围内,如果价差不合理,交易者可利用这种不合理的价差对相关期货合约进行方向相反的交易。
如何区分期货中的基差走强与基差走弱?:如何区分期货中的基差走强与基差走弱?基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。基差=现货价格一期货价格。走强(Stronger)”基差从-100元吨变为-50元吨、从-20元吨变为40元吨、从50元吨变为100元吨这三种情形均为基差走强:走弱(Weaker)“
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