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期现套利与国债基差交易是什么?:期现套利与国债基差交易是什么?期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,期货价格是商品未来的价格,现货价格是商品目前的价格,(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。国债基差交易一般指国债基差交易:国债期现套利交易方式和基差交易较为一致,通常也称国债基差交易。国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子。
期权的买卖指令有哪些?:期权的买卖指令有哪些?期权有买入建仓,卖出开仓和买入平仓四个指令。(1)买入建仓:投资者通过买入开仓,(2)卖出建仓:投资者通过卖出平仓,(3)买入平仓:投资者通过买入平仓,支付权利金,减少义务仓头寸,同时收回缴纳的相应保证金。即买入一个期权(可能是看涨或看跌期权),(4)卖出平仓:投资者通过卖出开仓增加义务仓头寸,开仓时缴纳保证金,根据规则缴纳维持保证金。
股指期货跨期套利实务应该怎么进行操作?:股指期货跨期套利实务应该怎么进行操作?跨期套利是在同一交易所同一期货品种不同交割月份期货合约间的套利,它是利用不同月份的股指期货合约的价差关系,(一)不同交割月份期货合约间的价格关系,(二)股指期货跨期套利的操作。可以推算出不同月份股指期货之间的理论价差。当实际价差偏离理论价差时可以考虑套利:根据期货理论价格(期现套利):F(T2)为远月股指期货价格。S为现货指数价格。
股指期货期现套利操作的方式有哪些?:股指期货期现套利操作的方式有哪些?股指期货期现套利操作的方式有期价高估与正向套利、期价低估与反向套利。1、期价高估与正向套利,2、期价低估与反向套利,交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易“反向套利。由于期货套利是在期、现两个市场同时反向操作,无风险套利”B.反向套利。C.水平套利,D.正向套利。【解析】当股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格时,称为期价高估“
带你秒懂什么是期货价差套利指令?:带你秒懂什么是期货价差套利指令?套利者可使用一个套利指令来完成多个合约的买卖操作,套利指令通常不需要标明买卖各期货合约的具体价格。可分为套利的市价指令和套利的限价指令。套利市价指令,是指交易将按照市场当前可能获得的最好的价差成交的一种指令,1.价差套利市价指令的使用。套利市价指令是指交易将按照市场当前可能获得的最好的价差成交的一种指令;套利限价指令是指当价格达到指定价位时。
什么是牛市套利?:跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。导致较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度,或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度。买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利,我们称这种套利为牛市套利(Bull Spread)。不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或不相关,则不适合进行牛市套利。在反向市场(近月价格高。
跨市套利是什么意思?:是指在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时,且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。A.买入10手C交易所6月份铜期货合约,B.卖出10手C交易所6月份铜期货合约,C.买入10手C交易所6月份铜期货合约,同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约,D.卖出10手C交易所6月份铜期货合约,同时买入10手K交易所6月份铜期货合约。
带你理解什么是期现套利?:期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利。期货价格和现货价格之间的价差主要反映持仓费的大小。期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费,1.如果价差远远高于持仓费(持仓费是指把为拥有或保留某种商品、资产等而支付的仓储费、 保险费和利息等费用总和),套利者就可以通过买入现货,同时卖出相关期货合约,用所买入的现货进行交割。
带你了解一下什么是跨品种套利?:跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利,即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约,买入被低估的商品合约进行套利,原材料与成品之间的套利是指利用原材料商品和它的制成品之间的价格关系进行套利,比较典型的是大豆与其两种制成品——豆油和豆粕之间的套利“购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约。
带你掌握什么是蝶式套利?:根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖双方的不同,它是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差,而蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差。【例题•多选题】假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大。
来看看什么是熊市套利?:来看看什么是熊市套利?根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖双方的不同,跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。熊市套利又称卖空套利或空头套利。做熊市套利的投资者会卖出近 期合约。较近月份的合约价格下降幅度要大于较远月份合约价格的下降幅度。或者较近月份的合约价格上升幅度小于较远月份合约价格的上升幅度,卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利。
期货套利的定义与作用是什么?:期货套利的定义与作用是什么?套利交易在客观上有助于使扭曲的期货市场价格重新恢复到正常水平,期货套利可分为价差套利(Spread)和期现套利(Arbitrage),是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利交易。是指利用期货市场与现货市场之间不合理价差,二、期货价差套利的作用:期货价差套利在本质上是期货市场上针对价差的一种投机行为,期货价差套利行为有助于不同期货合约价格之间合理价差关系的形成。
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