一起来看看利率的期限结构是怎么组成的？:债券期限与收益率的关系被称为利率的期限结构。2.利率期限结构的理论，（1）市场预期理论。市场预期理论和流动性偏好理论，都假设市场参与者会按照他们的利率预期从债券市场的一个偿还期部分自由地转移到另一个偿还期部分。贷款者和借款者并不能自由地在利率预期的基础上将证券从一个偿还期部分替换成另一个偿还期部分。【例题·单选题】在利率期限结构的理论中；（ ）认为利率期限结构完全取决于对未来即期利率的市场预期；

快来看看到期收益率是什么？:债券的到期收益率（Yield to Maturity，YTM）是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。到期收益率计算标准是债券市场定价的基础。

快来看看附息债券是如何进行定价的？:这是一种长期债券，债券发行人每年或每半年按票面利率支付持券人利息，息票上标有利息额、支付利息的期限和债券号码等内容。持有人可从债券上剪下息票，附息债券的利息支付方式一般会在偿还期内按期付息，附息债券可以视为一组零息债券的组合。一只年息5%、面值100元、每年付息1次的2年期债券，面值为5元的1年期零息债券+面值为105元的2年期零息债券，可以用零息债券定价公式分别为其中每只债券定价。