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无风险利率与看涨期权同向变动的原因可以从金融衍生品的定价模型中找到。以下是详细解释：

1. **期权定价模型**：
- 在金融市场上，期权的价格通常使用著名的Black-Scholes模型来估算。该模型中一个关键的变量就是无风险利率。
- 对于看涨期权而言，其价值受到标的资产当前价格、执行价格、到期时间、波动率以及无风险利率等因素的影响。

2. **无风险利率的影响**：
- **时间价值**：无风险利率的升高意味着投资者对于未来的现金流量的折现率增加。对于看涨期权来说，更高的无风险利率会降低执行价格的现值，从而增加期权的内在价值。
- **机会成本**：无风险利率的上升也意味着持有现金的机会成本增加。因此，购买看涨期权的投资者需要得到更高的潜在回报，以补偿他们放弃的无风险利息收入。

3. **同向变动的具体原因**：
- 当无风险利率上升时，投资者对标的资产的远期价格预期会上涨，因为资金成本变高了。而看涨期权就是给予持有者在未来以一定价格购买资产的权利，所以标的资产的潜在上涨空间增加，使得看涨期权的价值提高。
- 此外，由于期权定价模型中包含了对未来现金流量的贴现，无风险利率的提高会导致期权价值中时间价值的增加。

综上所述，无风险利率与看涨期权同向变动，主要是因为无风险利率的变化影响了期权的时间价值和内在价值。

希望这个解释能够满足您的需求，如果还有任何疑问，欢迎继续咨询！