看涨期权和看跌期权是期权交易中的两种基本类型，它们的计算方法虽然涉及一定的金融数学，但基本原理是相对容易理解的。

**1. 看涨期权（Call Option）的计算：**

看涨期权的价值取决于标的资产价格、执行价格、到期时间、无风险利率以及标的资产的波动性等因素。最常用的计算方法是布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model）。

**计算公式为：**
\[ C = S_0N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2) \]
其中：
- \( C \) 是看涨期权的价值；
- \( S_0 \) 是当前标的资产的股价；
- \( N(d_1) \) 和 \( N(d_2) \) 是标准正态分布的累积分布函数；
- \( K \) 是执行价格；
- \( r \) 是无风险利率；
- \( T \) 是期权到期时间；
- \( e \) 是自然对数的底数。

**参数 \( d_1 \) 和 \( d_2 \) 的计算方法为：**
\[ d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \]
\[ d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \]
- \( \sigma \) 是股票的波动率。

**2. 看跌期权（Put Option）的计算：**

看跌期权的计算与看涨期权类似，只是它们的内在价值是基于标的资产价格低于执行价格的情况。

**计算公式为：**
\[ P = Ke^{-rT}N(-d_2) - S_0N(-d_1) \]
其中：
- \( P \) 是看跌期权的价值；
- 其他符号与看涨期权计算中的相同。

**注意：**
- \( N(-x) = 1 - N(x) \)，因为正态分布是对称的。

在实际应用中，可以通过金融计算器或者编程软件来计算这些值。

**总结：**
看涨期权和看跌期权的计算需要综合多个因素，布莱克-斯科尔斯模型提供了理论上的计算方法。然而，投资者在实际操作中还需考虑市场情况、流动性以及交易成本等因素。

希望我的回答能够帮助您完全理解并解决您的问题。如果还有其他疑问，欢迎继续提问！我会耐心为您解答。