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带你了解什么是固定比例投资组合保险策略?

帮考网校 2020-05-29 17:46:44
固定比例投资组合保险策略(Constant Proportion Portfolio Insurance,CPP)是一种金融保险策略,旨在保护投资组合免受市场风险的影响。该策略通过将投资组合中的资产分配为两部分:风险资产和保护资产,以确保投资组合价值不会下降到低于所需的保护水平。

在CPP策略中,投资者通常将投资组合的一部分用于购买保护资产,例如期权或衍生品。这些保护资产的价值会随着市场波动而变化,但其目的是保护投资组合免受重大损失的影响。另一部分资产则用于投资风险资产,例如股票或债券。这些资产的价值可能会波动,但它们通常具有更高的回报率。

CPP策略的关键是保持固定的资产比例。例如,如果投资者决定将其投资组合的保护资产比例设置为50%,则无论市场如何波动,他们都将保持该比例。如果投资组合的价值下降,投资者将出售一部分保护资产以购买更多的风险资产,以保持该比例。同样,如果投资组合的价值上涨,投资者将出售一部分风险资产以购买更多的保护资产,以保持该比例。

总之,CPP策略是一种保护投资组合的方法,可以帮助投资者在市场波动时保持投资组合的价值。但是,这种策略并不是适用于所有投资者,因为它涉及到复杂的金融工具和策略,需要投资者具备相应的知识和经验。
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