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带你快速掌握避险策略基金的分析指标包括哪些?

帮考网校2020-06-01 09:21:03
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避险策略基金的分析指标包括:

1. 夏普比率:衡量基金的超额收益与风险之间的平衡程度,夏普比率越高,表示基金的风险调整后的收益越好。

2. 信息比率:衡量基金的主动管理能力,即基金经理通过投资决策所创造的超额收益与所承担的风险之间的平衡程度。

3. 最大回撤:衡量基金在某一段时间内的最大损失,即基金净值从最高点下跌到最低点的幅度。

4. β系数:衡量基金与市场的相关性,β系数越高,表示基金的收益与市场的波动程度越接近。

5. α系数:衡量基金的超额收益,即基金的实际收益与根据市场风险所应得的收益之间的差距。

6. 风险价值:衡量基金在不同市场情况下的风险敞口,即基金在不同市场情况下可能承担的最大损失。

7. 多空比例:衡量基金的投资策略,即基金在持仓中多头和空头的比例。

8. 收益率:衡量基金的回报率,即基金的净值增长率。

9. 绝对收益:衡量基金的实际收益,即基金的总收益减去通货膨胀率的影响。
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