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期权中的希腊字母Gamma的含义是什么?

帮考网校2020-08-24 09:50:20
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期权中的希腊字母Gamma表示标的资产价格变动对期权Delta值的影响程度。换句话说,Gamma是Delta对标的资产价格变化的敏感度。当标的资产价格变化时,Gamma会导致Delta值的变化,因此Gamma也被称为Delta的“Delta”。Gamma值越高,Delta值对标的资产价格变化的敏感度就越高。
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