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关于B-S-M模型的提示包括哪几点?

帮考网校2020-08-24 09:24:17
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B-S-M模型的提示包括以下几点:

1. 确定标的物:B-S-M模型适用于欧式期权,需要确定标的物的种类和属性。

2. 确定期权类型:B-S-M模型适用于看涨期权和看跌期权,需要明确期权类型。

3. 确定期权到期日:B-S-M模型假设期权到期日为固定时间点,需要确定期权到期日。

4. 确定无风险利率:B-S-M模型假设无风险利率为固定值,需要确定无风险利率。

5. 确定标的物价格波动率:B-S-M模型的关键参数是标的物价格波动率,需要通过历史数据或市场预期进行估计。

6. 计算期权价格:根据以上参数,可以使用B-S-M公式计算期权价格。

7. 注意B-S-M模型的假设:B-S-M模型假设市场是完全有效的,标的物价格服从对数正态分布等,需要注意这些假设的适用性。
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