2025年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、下列关于金融机构风险压力测试中的表述，正确的有（）。I.可以对风险计量模型中每一个变量进行压力测试II.可以帮助金融机构确定其风险暴露是否与其风险偏好一致III.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提IV.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响【组合型选择题】

A.I、III

B.I、II、IV

C.I、II、III

D.II、III、IV

正确答案:D

答案解析:选项D正确：I项，压力测试并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试，而是主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失。

2、下列关于久期分析说法正确的是（）。Ⅰ.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一Ⅱ.采用标准久期分析法，可以反映基准风险Ⅲ.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险Ⅳ.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权风险（Ⅱ项说法错误）。

3、资产核销是指对无法回收的、认定为损失类的债权及其减值准备进行核销出表。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:资产核销是指对无法回收的、认定为损失类的债权及其减值准备进行核销出表。

4、（）这一指标可以通过贷款总额与总资产的核心存款与总资产的比率（核心存款比例)这两种指标换算得到。【单选题】

A.现金头寸指标

B.贷款总额与核心存款比率

C.贷款总额与总资产比率

D.流动资产与总资产比率

正确答案:B

答案解析:选项B正确：贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过贷款总额与总资产的核心存款与总资产的比率（核心存款比例)这两种指标换算得到。

5、下列关于金融机构风险压力测试中的表述，正确的有（）。Ⅰ.可以对风险计量模型中每一个变量进行压力测试Ⅱ.可以帮助金融机构确定其风险暴露是否与其风险偏好一致Ⅲ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提Ⅳ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：Ⅰ项，压力测试并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试，而是主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失。