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2023年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、以下()不属于情景分析的执行步骤。【选择题】
A.主题的确定
B.主要影响因素的选择
C.选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列
D.方案的描述与筛选
正确答案:C
答案解析:选项C符合题意:情景分析的执行步骤包括: (1)确定主题; (选项A属于)(2)选择主要影响因素; (选项B属于)(3)描述和筛选方案; (选项D属于)(4)模拟演练;(5)制定战略; (6)建立早期预警系统。
2、信用风险缓释功能主要体现在()。Ⅰ.房地产贷款月供支出的下降Ⅱ.违约概率的下降Ⅲ.违约损失率的下降Ⅳ.违约风险暴露的下降【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:D
答案解析:选项D正确:信用风险缓释是指公司运用合格的净额结算、保证和信用衍生工具、抵(质)押品等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时,信用风险缓释功能体现为违约概率(Ⅱ项正确)、违约损失率(Ⅲ项正确)或违约风险暴露(如净额结算)(Ⅳ项正确)的下降。
3、久期是衡量利率变动()的重要指标。【选择题】
A.周期性
B.敏感性
C.规律性
D.指数化
正确答案:B
答案解析:选项B正确:久期是衡量利率变动敏感性的重要指标,通过修正久期可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数,从而对债券价格利率线性敏感性进行更精确的测量。
4、内部评级法初级法下,当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时,需要将风险暴露进行()。【选择题】
A.拆分
B.解构
C.重估
D.重组
正确答案:A
答案解析:选项A正确:内部评级法初级法下,当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时,需要将风险暴露进行拆分,分别计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵(质)押品的顺序进行。
5、对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额的是()。【选择题】
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感性限额
正确答案:B
答案解析:选项B正确:风险价值限额是对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
什么是证券投资顾问业务风险计量?:风险计量是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估。从而确定风险水平的过程,风险计量可以基于历史记录以及专家经验。并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性。(1)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理,用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当。(4)是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查的程序。
专科生可以报考证券投资顾问吗?:专科生可以报考证券投资顾问吗?参加证券投资顾问考试并未对学历有限制,只要高中以上学历、通过证券从业资格考试即可报考,参加考试。
证券投资顾问胜任能力考试怎么报名?:证券投资顾问胜任能力考试怎么报名?证券投资顾问胜任能力考试需要到中国证券业协会官网上进行报名,与证券从业为同一报名入口。
2020-05-15
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