2024年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、（）是对交易本身的特定风险进行计量和评价，以反映客户违约后估计的债项损失大小。【单选题】

A.债项评级

B.公司评级

C.证券评估

D.交易评估

正确答案:A

答案解析:选项A正确：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，以反映客户违约后估计的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。

2、假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是（）。【单选题】

A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

D.以3个月LIBOR为参照的固定利率债券，其债券利率风险增加

正确答案:B

答案解析:选项B正确：对发行人来说，发行固定利率债券固定了每期支付利率，将来即使市场利率上升，其支付的成本也不随之上升，因而有效地降低了利率上升的风险；选项A表述不正确：当利率上升时，资产收益固定，负债成本上升，收益减少；选项C表述不正确：该交易存在基准风险，又称利率定价基础风险；选项D表述不正确：以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险。

3、下列关于客户评级说法正确的是（）。【多选题】

A.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价

B.违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础

C.在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 05％中的较高者

D.客户评级主要是违约和违约概率的分析

正确答案:B、D

答案解析:选项BD正确：客户评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小；（A项错误）在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 03％中的较高者。（C项错误）

4、下列一般不属于市场风险限额指标的是（）。【单选题】

A.风险价值限额

B.头寸限额

C.资本限额

D.止损限额

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段，市场风险限额指标主要包括：头寸限额（选项B属于）、风险价值（VaR）限额（选项A属于）、止损限额（选项D属于）、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。

5、下列属于风险管理策略的有（）。【多选题】

A.风险消除

B.风险规避

C.风险转移

D.风险对冲

正确答案:B、C、D

答案解析:选项BCD正确：风险管理策略主要有风险分散、风险对冲（D项正确）、风险转移（C项正确）、风险规避（B项正确）和风险补偿等。