2023年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第二章 期货及衍生品定价5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、Rho随标的证券价格单调递增，对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越小。

2、若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。【单选题】

A.9240

B.8933

C.9068

D.9328

正确答案:B

答案解析:期货合约的理论价格：

3、某投资者购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约，该合约指数为3130点，年股息连续收益率为5%，无风险收益率为8%，则该远期合约的理论点位是（）点。【单选题】

A.3045.3

B.3068.3

C.3153.6

D.3215.6

正确答案:C

答案解析:该远期合约的理论点位为： 。

4、则该国债远期的理论价格为多少（）。【客观案例题】

A.99.35

B.99.68

C.102.31

D.104.15

正确答案:C

答案解析:该国债的价格为： 该国债在270天内付息的现值为：该国债远期理论价格为：

5、一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8%，该国债现在的价格应该是（）元。【单选题】

A.98.02

B.98.52

C.99. 02 

D.99.52

正确答案:A

答案解析:根据公式，国债现在的价格为：。选项A正确。