2023年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第十章 衍生品业务风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、在进行情景分析和压力测试时，明确了情景出现的概率。( )【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率。

2、下列关于敏感性分析的说法正确的有（）。【多选题】

A.敏感性分析通常是基于产品定价模型的一阶或者二阶线性分析

B.如果风险因子变动过大，根据敏感性分析得出的结果精确性比较高

C.敏感性分析的主要用途在于让产品发行者实时地看到产品风险，并及时的采取对冲方法

D.传统的敏感性分析只能采用线性近似

正确答案:A、C、D

答案解析:选项B不正确，如果风险因子变动过大，那么根据敏感性分析得出的结果的精确性比较差。选项ACD正确。

3、在计算在险价值时，不需要利用的信息是（）。【单选题】

A.时间长度N

B.利率高低

C.置信水平

D.资产组合未来价值变动的分布特征

正确答案:B

答案解析:计算VaR至少需要三方面的信息：一是时间长度N；二是置信水平；三是资产组合未来价值变动的分布特征。选项B不属于。

4、事件驱动分析中法中，非系统性因素事件主要是（）。【单选题】

A.微观层面的事件

B.宏观经济政策事件

C.突发性政策事件

D.财政政策事件

正确答案:A

答案解析:非系统性因素事件相当于风险类别中的非系统性风险，主要是指微观层面的事件，只影响到具体某个期货品种。选项A正确。

5、对冲衍生品组合中的市场风险可以利用场内产品、场外产品以及新创设产品。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:对冲风险可以利用场内市场的金融工具，也可以利用场外市场的金融工具，还可以将风险打包成新的金融产品并销售出去，从而将风险资产剥离出资产负债表。