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2023年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第二章 期货及衍生品定价5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间()。【客观案例题】
A.[2498.82, 2538.82]
B.[2455,2545]
C.[2486.25, 2526.25]
D.[2505, 2545]
正确答案:A
答案解析:3个月后到期的期货理论价格为:点,则无套利区间为:[2518.82-20,2518.82+20],即[ 2498.82,2538.82],选项A正确。
2、在无套利区间中,当期货的实际价格低于区间下限时,可以采取()进行套利。【单选题】
A.买入期货同时卖出现货
B.买入现货同时卖出期货
C.买入期货同时买入现货
D.卖出期货同时卖出现货
正确答案:A
答案解析:当期货的实际价格低于区间下限时,可以采取反向套利即,买入期货同时卖出现货进行套利。选项A正确。
3、假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。【单选题】
A.
B.
C.
D.
正确答案:A
答案解析:当,则套利者愿意借入S0现金买入一单位标的资产,同时持有一单位标的资产的期货空头,在到期日T时,交割期货头寸,可以盈利 。选项A正确。
4、该国债在180天内付息的现值是()元。【客观案例题】
A.1.56
B.2.94
C.1.47
D.2.91
正确答案:C
答案解析:国债面值100元,息票率3%,半年付息为:100×3%×6/12=1.5元,下次付息为122天后,则付息的贴现为:。
5、适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。反之,投资者就需要频繁调整头寸。
如何备考期货从业考试?:如何备考期货从业考试?教材是按照考试大纲编著的,所以一定要系统的看一看教材,况且个人的自学很难把握考试的重点,建议购买一套精讲版的考点串讲视频,让你备考更有目的性且又节约时间。教材看完就是做题,可以先一章一章的做章节练习题,检测你每个章节的备考情况,做完之后做好及时的总结分析,特别是把做错的题做重点复习,章节题做完之后,就是做全书的套题,这里和做章节题的方法差不多,做好分析和错题汇总。
期货从业资格证书值得去考吗?:期货从业资格证是进入期货行业的必备证书,参加期货从业考试是从事期货职业的第一道关口,期货从业资格证同时也被称为期货行业准入证。国家现在正在逐步重视期货行业的发展,我国期货行业已有了很大进步,国家也正逐步重视期货行业的发展,期货的就业大方向主要有两个:管理业务主要是从事期货交易所、期货交易厅或期货经纪公司的高级管理人员、电脑管理人员;
期货从业资格证书怎么领取?:期货从业资格证书怎么领取?在参加期货从业资格考试通过并取得成绩合格证明后,考生如到从事期货业务的经营机构任职,可由所在机构向中国期货业协会申请从业资格。
2020-06-04
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